Standard deviasi
Setelah kita memiliki titik 0 sebagai acuan awal kita mengukur, berikutnya adalah kita melihat bagaimana penyebaran data harga dalam suatu periode terhadap titik 0-nya dan berapa jauh posisi harga sekarang dari titik 0 tersebut. Tujuannya adalah untuk memperkirakan batas-batas yang mungkin bisa dicapai harga, atau saya biasa menyebutnya “ruang gerak” harga. Ingat arah dan batas yang kita ingin ketahui dalam membaca chart.
Kenapa kita perlu “ruang gerak” ini?
Ini dikembalikan lagi ke logika dasar para pedagang. Jadi kalau kita berjualan sesuatu, tentunya kita harus tahu betul harga barang yang kita jual. Berapa harga normal atau harga pasarannya, dan berapa kisaran atau range harganya. Dengan begitu kita memiliki perkiraan di harga berapa kita akan membeli barang tersebut dan di harga berapa kita akan menjualnya.
Misalnya katakanlah ada satu jenis handphone, bekas deh ceritanya, dan kita seorang pedagang handphone. Misal harga pasaran katakanlah 2 juta, nah tentunya 2 juta ini adalah harga patokan kita, bukan berarti kita harus beli dan jual tepat di harga segitu. Tentunya juga ada range harga katakanlah misalnya 1.9 juta - 2.1 juta misalnya. Jadi seorang pedagang idealnya akan berusaha membeli dibawah harga pasaran tetapi biasanya tidak jauh dari harga bawah 1.9 juta dan berusaha menjual diatas harga pasaran tapi biasanya juga tidak jauh dari 2.1 juta.
Nah salah satu cara memperkirakan ruang gerak ini adalah dengan konsep standard deviasi.
Standard deviasi (SD) ini adalah untuk mengukur penyebaran data terhadap nilai rata-rata, tentu saja dalam kasus chart forex maka data ini adalah data harga, dimana nilai SD rendah mengindikasikan penyebaran yang dekat dengan nilai rata-rata dan nilai SD tinggi mengindikasikan penyebaran yang jauh dari nilai rata-rata.
Pada distribusi normal maka bentuk penyebaran data akan menyerupai bel (bell curve), seperti ini:
Catatan: gambar diatas saya ambil dari wikipedia
Nah berdasarkan bell curve diatas maka kita tahu bahwa dalam sekelompok data maka mayoritas data yaitu 68.2%-nya akan tersebar dekat dengan rata-rata dalam area standard deviasi 1 (antara SD-1 – SD+1), 27.2%-nya akan tersebar di area standard deviasi 2, dan 0.2% akan tersebar di area standard deviasi 3.
Area standard deviasi 1 disebut area normal.
Dalam chart forex, penggembarannya adalah seperti berikut:
Pada gambar diatas bisa kita lihat bagaimana penyebaran harga 24 jam terakhir dengan mean sebagai titik 0. Bisa dilihat disitu area standard deviasi 1-3 sebagai “ruang” sementara mayoritas data berkumpul di area normal SD 1 dekat dengan mean-nya.
Dan gambar kedua adalah contoh penyebaran data berdasarkan regression dan standard deviasi,
Pada gambar diatas bisa dilihat walaupun garis regressi naik menandakan dalam 24 jam terakhir kecenderungan arahnya adalah naik tetapi data harga sendiri sebetulnya tersebar diatas dan dibawah garis regression dalam “ruang” standard deviasi.
Lalu aplikasinya bagaimana?
Dalam aplikasinya level-level standard deviasi ini kita jadikan “batas” atau “ruang”, dimana level-level ini kemungkinan menjadi tujuan harga. Dan tugas kita adalah mengukur berdasarkan level standard deviasi seberapa jauh posisi harga terhadap titik acuannya, dan memberi perhatian lebih ketika harga berada di dekat level-level ini.
Ketika harga mencapai salah satu level ini maka ada tiga kemungkinan. Pertama harga memantul atau balik arah, kedua harga langsung tembus meneruskan perjalanan, dan ketiga harga akan bermain-main disekitar situ sebelum akhirnya tembus atau balik arah.
Dan yang penting kita harus pahami adalah sama sekali tidak ada kewajiban harga harus berhenti dan berbalik arah di suatu level tertentu, semuanya tergantung pada para pelaku pasar.
Percentage
Kalau dengan standard deviasi kita memperkirakan ruang gerak harga dengan perhitungan standard deviasi, maka dengan percentage atau persentase kita menggunakan perhitungan persentase dari titik acuan atau titik 0.
Disini nantinya kita akan mengukur berapa persen dari titik acuannya harga bergerak.
Misal pada gambar berikut kita menggunakan konsep percentage untuk mengukur harga dari titik open harian,
Untuk aplikasinya tidak beda jauh dengan level standard deviasi, kita mengukur posisi harga terhadap titik acuannya dan mengamati apa yang terjadi ketika harga berada di salah satu level percentage ini.
Range (rata-rata)
Masih ada hubungan dengan range yang sudah dijelaskan di post sebelumnya. Range rata-rata atau average range digunakan untuk memperkirakan berapa jauh kira-kira harga akan bergerak pada suatu acuan waktu berdasarkan range pergerakan beberapa periode sebelumnya pada acuan yang sama.
Misalkan kita akan memperkirakan berapa jauh kira-kira GBP/USD bisa bergerak hari ini pada acuan 1D (1 harian/24 jam-an), maka kita akan lihat berapa range tiap harinya selama satu bulan terakhir kemudian diambil nilai rata-ratanya.
Supaya mudah, langsung dengan gambar saja menggunakan indikator ATR (average true range) diambil dari data range 20 datablock terakhir pada TF D1
Bisa dilihat pada gambar diatas ATR menunjukan angka 0.0085 atau 85 pips. Artinya dengan rata-rata pergerakan GBP/USD 85 pips setiap harinya kita bisa memperkirakan berapa jauh kira-kira pair tersebut bisa bergerak hari ini. Perlu diingat bahwa harga belum tentu bergerak tepat 85 pips, tapi itu hanya sebagai patokan saja. Harga mungkin bergerak kurang atau bahkan lebih daripada itu.
Dan tugas kita adalah mengukur pergerakan harga saat ini pada acuan yang kita gunakan dan memperhatikan ketika range pergerakan saat ini sudah mendekati range rata-ratanya. Dari situ nanti kita bisa memperkirakan kemungkinan apakah harga masih bisa bergerak lebih lanjut atau tidak.
Selesai sudah mengenai POV konsep-konsep analisa KG yang paling penting dan mendasar, sebetulnya masih ada satu lagi yaitu POV wave, tapi saya pikir lebih baik membahas dulu konsep-konsep yang sudah dijelaskan bagaimana penerapannya pada tools yang digunakan dan bagaimana cara membacanya.
